Прогнозирование потребления на основе индекса потребительской уверенности в России

Аннотация

Статья посвящена краткосрочному прогнозированию расходов на конечное потребление домашних хозяйств с помощью индекса потребительской уверенности в России. В работе проведен сравнительный анализ подходов к прогнозированию потребления с использованием опережающего индикатора в различных странах и построены наукасты потребления на квартальных данных за период с 2000 по 2021 г. В отличие от большинства исследований, основанных на сезонно-скорректированных временных рядах, в текущем исследовании используются сезонно-дифференцированные временные ряды. Для определения предсказательной силы индекса строится несколько моделей, в которые по очереди включаются индекс потребительской уверенности, лаги индекса, а также лаги потребления. Сравнение качества различных спецификаций с помощью среднеквадратической ошибки прогноза демонстрирует, что включение индекса потребительской уверенности в модели увеличивает точность как вневыборочных, так и внутривыборочных прогнозов. Проведённые статистические тесты подтверждают, что включение в модель опережающего индикатора улучшает качество прогнозов.